PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while SYBF.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 4.52%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%1.98%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and SYBF.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.98

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.45

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.33

-2.27

JRUE.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-28.15%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.19%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-10.86%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.33%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-8.91%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и SYBF.DE

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеют волатильность 1.13% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.03%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.63%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

7.06%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.65%

-2.85%

Сравнение комиссий JRUE.DE и SYBF.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и SYBF.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SYBF.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор