PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с IS3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с IS3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while IS3F.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 6.69%/yr for IS3F.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IS3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и IS3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IS3F.DE с доходностью 5.01%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и IS3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%1.50%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and IS3F.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DEJRUE.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS06.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. IS3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c IS3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DEIS3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.37

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.98

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

5.08

-3.02

JRUE.DE vs. IS3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IS3F.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и IS3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и IS3F.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IS3F.DE в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и IS3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DEIS3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-27.25%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.93%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-11.67%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-3.84%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-8.16%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и IS3F.DE

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DEIS3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.74%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.56%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

6.33%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

7.67%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

8.21%

-0.41%

Сравнение комиссий JRUE.DE и IS3F.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IS3F.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и IS3F.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and IS3F.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.25% for IS3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и IS3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор