- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции JRUE.DE — €96.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) показал доход в -0.90% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев.
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность JRUE.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.16%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JRUE.DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 1.29% | -2.48% | 0.56% | 0.55% | 0.38% | -1.00% | -0.90% | |||||
| 2025 | 0.61% | 1.52% | -0.33% | -0.25% | -0.30% | 1.56% | 0.30% | 0.55% | 1.55% | 0.09% | 0.42% | -0.05% | 5.79% |
| 2024 | -0.35% | -1.44% | 1.08% | -2.72% | 1.52% | 1.01% | 1.60% | 1.88% | 1.38% | -2.72% | 1.33% | -2.08% | 0.31% |
| 2023 | 3.52% | -3.58% | 2.84% | 0.72% | -1.92% | 0.64% | 0.01% | -1.04% | -2.67% | -1.99% | 5.61% | 3.92% | 5.74% |
| 2022 | -3.32% | -1.90% | -2.50% | -5.98% | 0.75% | -2.86% | 3.74% | -3.50% | -5.41% | -1.51% | 3.84% | -0.02% | -17.61% |
| 2021 | -1.23% | -0.41% | -1.64% |
Метрики бенчмарка
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc has an annualized alpha of -1.75%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2021.
- This ETF participated in 51.20% of S&P 500 Index downside but only 17.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.75%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.45%
- Участие в снижении
- 51.20%
Комиссия
Комиссия JRUE.DE составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRUE.DE имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUE.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.66 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.82 | -7.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc показал максимальную просадку в 23.48%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.48%окт. 2022 г. | 11mo 15d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| JRUE.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -50.60% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -7.57% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -23.99% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -1.74% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -8.68% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.05% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JRUE.DE
Добавьте JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRUE.DE