Сравнение JRUE.DE с IS0Y.DE
JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while IS0Y.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 5.12%/yr for IS0Y.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUE.DE и IS0Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.
JRUE.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам JRUE.DE и IS0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.90% | 5.79% | 0.31% | 5.74% | -17.61% | -1.64% |
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.40% | 4.15% | 6.61% | 5.08% | -2.70% | -0.40% |
Correlation
The correlation between JRUE.DE and IS0Y.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUE.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск
JRUE.DE
IS0Y.DE
Сравнение JRUE.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUE.DE | IS0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.96 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 11.26 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUE.DE и IS0Y.DE
Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и IS0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUE.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -13.95% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.02% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -2.07% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -0.13% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -1.32% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.27% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUE.DE и IS0Y.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUE.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.37% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 1.73% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 2.20% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 2.85% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.69% | +4.11% |
Сравнение комиссий JRUE.DE и IS0Y.DE
JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUE.DE и IS0Y.DE
JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUE.DE and IS0Y.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.25% for IS0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и IS0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор