Сравнение JRUD.DE с CSY2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE).
JRUD.DE и CSY2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и CSY2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и CSY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -2.93% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 38.41% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | -4.28% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у CSY2.DE с доходностью -4.28%.
JRUD.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
CSY2.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRUD.DE и CSY2.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
CSY2.DE
Сравнение JRUD.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | CSY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.02 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 7.13 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JRUD.DE и CSY2.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и CSY2.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.66% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и CSY2.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и CSY2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRUD.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -24.56% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.14% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.56% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.71% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.74% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.58% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и CSY2.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 3.58%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.92% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.30% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.52% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.24% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.31% | +0.60% |