PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUD.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).

JRUD.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-2.93%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.69%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.69%.

JRUD.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.84%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.12%
1 год
-2.24%
3 года*
2.65%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JREE.DEJRUD.DE с UBUR.DEJRUD.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SPP3.DE

Сравнение комиссий JRUD.DE и BBLL.DE

JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JRUD.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEBBLL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.31

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.38

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.07

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

-0.10

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.30

+0.42

Корреляция

Корреляция между JRUD.DE и BBLL.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.66%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и BBLL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUD.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-13.03%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.52%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-11.65%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.20%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.10%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.23%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и BBLL.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUD.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.05%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

4.12%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

7.16%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.47%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

7.27%

+10.64%