Сравнение JRUD.DE с 6PSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE).
JRUD.DE и 6PSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. 6PSE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и 6PSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -2.93% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -6.04% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -2.96% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -6.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRUD.DE показывает доходность -2.93%, а 6PSE.DE немного ниже – -2.96%.
JRUD.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
6PSE.DE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRUD.DE и 6PSE.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
6PSE.DE
Сравнение JRUD.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.32 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 7.72 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JRUD.DE и 6PSE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и 6PSE.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.66% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и 6PSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRUD.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -23.70% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.46% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.16% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.00% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.20% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и 6PSE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 3.58%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.72% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.30% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.59% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.59% | +2.32% |