Сравнение JRUD.DE с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
JRUD.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -2.93% | 3.71% | 32.10% | 1.93% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 2.66% | -1.00% | 14.61% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.
JRUD.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRUD.DE и JGPI.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
JGPI.DE
Сравнение JRUD.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.23 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.19 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -0.38 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JRUD.DE и JGPI.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.66% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.74% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRUD.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -12.16% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -7.91% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.61% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.23% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.69% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и JGPI.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.81% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 5.52% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 11.11% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 9.71% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 9.71% | +8.20% |