PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUD.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE).

JRUD.DE и JEQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-2.93%3.71%2.04%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-0.77%1.90%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью -0.77%.

JRUD.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.84%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.76%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с BBLL.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JREE.DEJRUD.DE с SC0H.DEJRUD.DE с UBUR.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с SCHX

Сравнение комиссий JRUD.DE и JEQA.DE

JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Доходность на риск

JRUD.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEJEQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.74

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.35

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

11.16

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.26

+0.45

Корреляция

Корреляция между JRUD.DE и JEQA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и JEQA.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.66%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и JEQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUD.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-24.26%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.77%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.11%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.52%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.72%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и JEQA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUD.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.23%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.04%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.18%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.18%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.18%

+0.73%