Сравнение JRUD.DE с JREU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).
JRUD.DE и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и JREU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -2.93% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.66% | 2.50% | 33.38% | 24.50% | -13.88% | 40.34% | 9.75% | -1.23% |
Разные валюты инструментов
JRUD.DE торгуется в EUR, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у JREU.L с доходностью -2.66%.
JRUD.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRUD.DE и JREU.L
И JRUD.DE, и JREU.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
JREU.L
Сравнение JRUD.DE c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.44 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.15 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JRUD.DE и JREU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и JREU.L
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.66% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и JREU.L
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и JREU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRUD.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -34.56% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.49% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.31% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.79% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.09% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и JREU.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.35% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.82% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.00% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.98% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.07% | -0.16% |