Сравнение JRUB.DE с XAT1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).
JRUB.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.DE и XAT1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRUB.DE и XAT1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 1.76% | -4.07% | 7.97% | 4.63% | -10.39% | 6.44% | -0.30% | 17.92% | -0.77% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -0.82%.
JRUB.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRUB.DE и XAT1.DE
JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.
Доходность на риск
JRUB.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск
JRUB.DE
XAT1.DE
Сравнение JRUB.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUB.DE | XAT1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.11 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.51 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.54 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 6.56 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUB.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.11 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JRUB.DE и XAT1.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.DE и XAT1.DE
JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JRUB.DE и XAT1.DE
Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и XAT1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRUB.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -28.95% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -4.31% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -27.74% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.50% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.DE и XAT1.DE
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRUB.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.80% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 3.59% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 5.31% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.09% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 10.30% | -1.34% |