Сравнение JRUB.DE с SYBR.DE
JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUB.DE returned 1.48%/yr vs 3.21%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JRUB.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.DE и SYBR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRUB.DE показывает доходность 1.74%, а SYBR.DE немного ниже – 1.66%.
JRUB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам JRUB.DE и SYBR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 1.74% | -4.07% | 7.97% | 4.63% | -10.39% | 6.44% | -0.30% | 17.92% | -0.77% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 7.04% | -1.81% | 14.86% | -0.55% |
Correlation
The correlation between JRUB.DE and SYBR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between JRUB.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск
JRUB.DE
SYBR.DE
Сравнение JRUB.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUB.DE | SYBR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.82 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUB.DE | SYBR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JRUB.DE и SYBR.DE
Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и SYBR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.DE | SYBR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -15.02% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.14% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -9.61% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -9.61% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.54% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.16% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.14% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.DE и SYBR.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.DE | SYBR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.76% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 3.61% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.26% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.41% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 7.32% | +1.56% |
Сравнение комиссий JRUB.DE и SYBR.DE
JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.DE и SYBR.DE
JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JRUB.DE and SYBR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.DE.
JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.DE and 0.12% for SYBR.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.DE и SYBR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор