Сравнение JRTIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -0.15% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 14.04% | 21.96% | -6.87% | 4.78% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
JRTIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и TDIFX
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
JRTIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
JRTIX
TDIFX
Сравнение JRTIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.12 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и TDIFX
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.60% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и TDIFX
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -12.21% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -2.84% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -12.21% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.83% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.77% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.84% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и TDIFX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.51% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.32% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 4.34% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.89% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 5.05% | +8.05% |