Сравнение JRTIX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -0.15% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 14.04% | 21.96% | -6.87% | 4.78% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 17.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%.
JRTIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и PDT
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
JRTIX vs. PDT — Ранг доходности на риск
JRTIX
PDT
Сравнение JRTIX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.73 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.01 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 3.47 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.73 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и PDT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и PDT
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.60% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и PDT
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -62.39% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -10.34% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -40.44% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.97% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.05% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.63% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и PDT
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.23% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.21% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 13.22% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.06% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.18% | -12.08% |