PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с JVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		0.44%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%.

JRTIX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.75%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с TAGRXJRTIX с FFGZXJRTIX с FRHMXJRTIX с FRQKXJRTIX с FYTKXJRTIX с JAAAX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JRTIX и JVMIX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRTIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.25

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.13

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

4.59

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.80

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между JRTIX и JVMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и JVMIX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.58%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и JVMIX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-67.04%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.57%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-21.13%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.56%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-13.43%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.25%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.82%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.37%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.77%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

18.10%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

18.44%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

20.31%

-7.22%