Сравнение JRTDX с LTFIX
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRTDX returned 5.06%/yr vs 9.02%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRTDX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности JRTDX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRTDX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 8.75%.
JRTDX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам JRTDX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTDX John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio | 6.67% | 13.10% | 7.83% | 11.88% | -15.67% | 11.75% | 12.75% | 20.09% | -5.93% | -5.17% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.75% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 1.20% |
Correlation
The correlation between JRTDX and LTFIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JRTDX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRTDX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JRTDX
LTFIX
Сравнение JRTDX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTDX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.52 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 11.34 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.85 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JRTDX и LTFIX
Максимальная просадка JRTDX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTDX и LTFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRTDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -52.73% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -8.71% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -15.70% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.93% | -26.80% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.83% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.64% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.93% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTDX и LTFIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) составляет 2.15%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JRTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRTDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.46% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 9.48% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 11.87% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 15.46% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 15.84% | -4.06% |
Сравнение комиссий JRTDX и LTFIX
JRTDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTDX и LTFIX
Дивидендная доходность JRTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности LTFIX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTDX John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio | 2.84% | 3.03% | 2.80% | 2.77% | 6.17% | 6.30% | 5.33% | 7.23% | 9.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.02% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JRTDX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTFIX has higher volatility (3.46%) compared to JRTDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, JRTDX dropped -25.33% vs LTFIX's -52.73%.
JRTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRTDX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор