PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portf...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS47804U7485
ЭмитентJohn Hancock
Дата выпуска6 нояб. 2013 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JRTDX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JRTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.24%
8.81%
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio показал доход в 9.62% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio составила 5.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.62%18.13%
1 месяц2.07%1.45%
6 месяцев7.24%8.81%
1 год16.43%26.52%
5 лет (среднегодовая)6.49%13.43%
10 лет (среднегодовая)5.82%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JRTDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%1.58%2.38%-3.22%2.86%0.81%2.67%1.99%9.62%
20235.64%-3.34%2.17%1.06%-2.29%3.52%1.89%-2.04%-3.69%-2.65%7.06%4.71%11.88%
2022-3.52%-1.91%0.42%-6.23%0.54%-6.25%5.24%-3.53%-7.50%3.35%6.67%-3.03%-15.67%
2021-0.67%1.19%1.42%3.05%1.20%1.27%0.78%1.32%-2.83%3.39%-1.52%2.76%11.75%
2020-0.27%-4.33%-10.76%8.46%3.70%1.79%4.16%3.01%-2.24%-1.50%8.49%3.18%12.75%
20195.95%2.00%1.31%2.21%-3.60%4.77%0.18%-0.71%1.17%1.60%1.57%2.34%20.09%
20182.94%-3.11%-0.61%0.09%0.79%-0.26%2.08%0.85%0.17%-5.05%1.15%-4.78%-5.93%
20170.00%0.00%0.00%8.67%1.33%0.44%1.74%0.34%1.37%1.35%1.25%0.86%18.45%
2016-3.85%-0.21%5.87%0.88%0.67%-0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.57%
2015-1.05%4.04%-0.83%0.93%0.37%-2.12%0.85%-5.03%-2.26%5.62%-0.19%-1.82%-1.92%
2014-2.80%3.91%0.40%0.59%1.86%1.64%-1.80%2.99%-2.53%1.92%1.32%-1.05%6.36%
20132.30%1.53%3.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JRTDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JRTDX, с текущим значением в 6464
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа JRTDX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTDX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTDX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTDX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTDX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JRTDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JRTDX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JRTDX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JRTDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JRTDX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JRTDX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08

Коэффициент Шарпа

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.09
2.10
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.61$0.79$0.63$0.80$0.94$0.74$0.00$0.19$0.14$0.37

Дивидендный доход

2.53%2.77%6.17%6.30%5.33%7.23%9.43%6.44%0.00%1.87%1.32%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2013$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio показал максимальную просадку в 25.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-13.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.487
-12.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-6.36%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98%
4.08%
JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio)
Benchmark (^GSPC)