Сравнение JRLVX с FFVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FFVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FFVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 0.25% | 13.19% | 6.20% | 11.38% | -14.63% | 7.31% | 12.46% | 16.28% | -4.56% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции FFVFX по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.27% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
FFVFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FFVFX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FFVFX
Сравнение JRLVX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FFVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.30 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.26 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.39 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FFVFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FFVFX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FFVFX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 6.46% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FFVFX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FFVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -39.04% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -5.04% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -20.44% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -20.44% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.34% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.34% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.22% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FFVFX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.13% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 4.39% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 6.95% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 7.52% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 7.63% | +8.33% |