Сравнение JRLLX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 10.12% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и JVMIX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
JRLLX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
JRLLX
JVMIX
Сравнение JRLLX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.80 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.25 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.16 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.73 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.80 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и JVMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и JVMIX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и JVMIX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -67.04% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -13.22% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -21.13% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -42.64% | +21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -6.93% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -13.43% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.23% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и JVMIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.40% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.77% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 18.11% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 18.44% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 20.31% | -11.70% |