Сравнение JRLLX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JRLLX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.95% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и FFGZX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JRLLX
FFGZX
Сравнение JRLLX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.33 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.26 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и FFGZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и FFGZX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и FFGZX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -14.94% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -3.33% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -14.94% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -14.94% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.30% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.29% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и FFGZX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.06% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.89% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 4.42% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.04% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 4.39% | +4.22% |