PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRJE.L с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRJE.L с GRID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 22.97%/yr for GRID. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности JRJE.L и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRJE.L торгуется в GBp, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 27.51%.

JRJE.L

1 день
0.50%
1 месяц
3.52%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.05%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
1.30%
1 месяц
-1.21%
С начала года
27.51%
6 месяцев
26.39%
1 год
46.96%
3 года*
22.97%
5 лет*
18.00%
10 лет*
20.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRJE.L и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		19.44%15.91%9.56%13.90%-0.96%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		27.51%20.42%17.20%15.50%0.53%

Correlation

The correlation between JRJE.L and GRID is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.44

The correlation between JRJE.L and GRID shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JRJE.L и GRID

Секторы
JRJE.L
GRID

Промышленность

25.0%
24.2%

Технологии

19.9%
12.5%

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Промышленность

JRJE.L
25.0%
GRID
24.2%

Технологии

JRJE.L
19.9%
GRID
12.5%

Финансовые услуги

JRJE.L
17.6%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

JRJE.L
12.5%
GRID
2.3%

Коммуникационные услуги

JRJE.L
8.2%
GRID

-

Здравоохранение

JRJE.L
6.5%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

JRJE.L
3.5%
GRID

-

Сырьевые материалы

JRJE.L
2.7%
GRID
0.0%

Недвижимость

JRJE.L
1.9%
GRID

-

Энергетика

JRJE.L
1.2%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

JRJE.L
1.0%
GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с JRJE.L:
JRJE.L с JEPQ.LJRJE.L с DXJP.LJRJE.L с IJPE.LJRJE.L с XDJP.LJRJE.L с LBRE.DEJRJE.L с JREU.LJRJE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

JRJE.L vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRJE.L
Ранг доходности на риск JRJE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRJE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRJE.L c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRJE.LGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.44

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.06

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

15.18

-3.59

JRJE.L vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRJE.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRJE.L и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRJE.L и GRID

Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки GRID в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRJE.LGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-34.09%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.65%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-22.93%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.87%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.97%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.10%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRJE.L и GRID

Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRJE.LGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.34%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

16.39%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.37%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.09%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

21.58%

-5.38%

Сравнение комиссий JRJE.L и GRID

JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRJE.L и GRID

JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		1.19%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRJE.L and GRID have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

JRJE.L is categorized as Japan Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор