Сравнение JRIE.L с IDJP.L
JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - JRIE.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRIE.L returned 181.82%/yr vs 14.74%/yr for IDJP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRIE.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRIE.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.78%.
JRIE.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 13,073.56%
- 3 года*
- 181.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам JRIE.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 15.03% | 2,061.67% | -14.14% | 20.15% | -11.36% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | 2.85% |
Correlation
The correlation between JRIE.L and IDJP.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between JRIE.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRIE.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
IDJP.L
Сравнение JRIE.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRIE.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +328.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 101.08 | 1.27 | +99.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 138.87 | 2.22 | +136.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 313.13 | 7.18 | +305.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и IDJP.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRIE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -31.52% | -67.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.08% | -11.59% | -87.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -11.59% | -87.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.69% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -6.72% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 3.60% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и IDJP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.53% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,307.86% | 15.50% | +1,292.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30,715.37% | 17.53% | +30,697.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22,260.16% | 15.17% | +22,244.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22,260.16% | 16.47% | +22,243.69% |
Сравнение комиссий JRIE.L и IDJP.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и IDJP.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IDJP.L в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.51% | 1.81% | 1.55% | 1.34% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRIE.L and IDJP.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
JRIE.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRIE.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRIE.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор