PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с RMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRI с RMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and RMM (Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, JRI returned 5.92%/yr vs 0.36%/yr for RMM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRI и RMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у RMM с доходностью 9.87%.

JRI

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.26%
1 год
9.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
6.94%

RMM

1 день
0.55%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.87%
6 месяцев
7.20%
1 год
15.26%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и RMM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-1.93%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%11.41%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		9.87%2.01%9.25%5.93%-23.45%19.66%-2.15%-1.45%

Correlation

The correlation between JRI and RMM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.

Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с PFNJRI с RQIJRI с CEFSJRI с MORTJRI с USA
Часто сравнивают с RMM:
RMM с VKIRMM с PDIRMM с NIERMM с RARMM с HYTRMM с RLTYRMM с BST

Доходность на риск

JRI vs. RMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RMM
Ранг доходности на риск RMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c RMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRIRMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.42

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.97

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

6.88

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRI vs. RMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RMM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и RMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRIRMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.42

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JRI и RMM

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RMM в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и RMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRIRMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-35.99%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-7.90%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-20.16%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-33.29%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.55%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-13.78%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.26%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и RMM

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRIRMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.40%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.21%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

10.97%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.48%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.89%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и RMM

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности RMM в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.66%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		7.28%7.98%7.63%7.71%7.74%5.46%6.18%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRI и RMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20212022202320242025
23.66M
(JRI) Общая выручка
(RMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JRI and RMM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.44%) compared to RMM (3.40%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs RMM's -35.99%.

RMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и RMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор