PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMM с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMM с RLTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMM (Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.) and RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RMM returned 5.07%/yr vs 15.47%/yr for RLTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMM и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMM показывает доходность 9.26%, а RLTY немного выше – 9.65%.

RMM

1 день
-0.82%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.26%
6 месяцев
7.30%
1 год
14.29%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

RLTY

1 день
0.39%
1 месяц
-0.77%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.97%
1 год
12.42%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMM и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		9.26%2.01%9.25%5.93%-14.81%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		9.65%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Correlation

The correlation between RMM and RLTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с RMM:
RMM с VKIRMM с PDIRMM с RARMM с HYTRMM с NIERMM с PDXRMM с NRO
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL

Доходность на риск

RMM vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMM
Ранг доходности на риск RMM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMM c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMMRLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.95

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.43

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.09

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

3.63

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMM vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMM на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RLTY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMM и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMMRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.95

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RMM и RLTY

Максимальная просадка RMM за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMM и RLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMMRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-35.44%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.40%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.81%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.89%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-13.75%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.43%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RMM и RLTY

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеют волатильность 3.95% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMMRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.86%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.07%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

13.10%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

22.74%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

22.74%

-4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMM и RLTY

Дивидендная доходность RMM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности RLTY в 8.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.49%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		7.32%7.98%7.63%7.71%7.74%5.46%6.18%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMM и RLTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(RMM) Общая выручка
(RLTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RMM and RLTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMM has higher volatility (3.95%) compared to RLTY (3.86%). In terms of maximum drawdown, RMM dropped -35.99% vs RLTY's -35.44%.

RMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMM и RLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор