Сравнение JREU.L с JGSA.L
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. JREU.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.65%/yr vs 2.30%/yr for JGSA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREU.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.13%.
JREU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREU.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.52% | 16.30% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 13.23% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.13% | 12.99% | 3.34% | 10.54% | -9.96% | -1.16% | 4.21% | 2.04% |
Correlation
The correlation between JREU.L and JGSA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
JREU.L
JGSA.L
Сравнение JREU.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREU.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.70 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 1.68 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREU.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.49 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.27 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и JGSA.L
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -25.04% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -4.71% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -8.10% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.93% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.89% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.45% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.96% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и JGSA.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.84% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 4.98% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 6.69% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.59% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.87% | +8.98% |
Сравнение комиссий JREU.L и JGSA.L
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и JGSA.L
Ни JREU.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREU.L and JGSA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGSA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.
JREU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор