Сравнение JREU.L с HIUS.L
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREU.L returned 21.59%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREU.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
JREU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREU.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.52% | 16.30% | 25.12% | 28.35% | -3.38% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between JREU.L and HIUS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between JREU.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
JREU.L
HIUS.L
Сравнение JREU.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREU.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.18 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 18.09 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и HIUS.L
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -23.74% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.26% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -23.74% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.70% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.18% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.66% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и HIUS.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.08%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.72% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 11.89% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 15.37% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.41% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.41% | +1.44% |
Сравнение комиссий JREU.L и HIUS.L
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и HIUS.L
Ни JREU.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREU.L and HIUS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор