Сравнение JREG.L с JGSA.L
JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. JREG.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 11.55%/yr vs 2.43%/yr for JGSA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREG.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREG.L показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью -0.22%.
JREG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREG.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 7.65% | 19.75% | 18.69% | 25.69% | -17.71% | 24.33% | 17.21% | 12.71% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | -0.22% | 12.98% | 3.34% | 10.55% | -10.18% | -0.92% | 4.21% | 1.60% |
Correlation
The correlation between JREG.L and JGSA.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
JREG.L
JGSA.L
Сравнение JREG.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREG.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.15 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 0.34 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и JGSA.L
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -25.04% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -4.71% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -8.10% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -23.78% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.21% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.39% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и JGSA.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.64% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 4.99% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 6.64% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 8.58% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 8.84% | +8.16% |
Сравнение комиссий JREG.L и JGSA.L
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и JGSA.L
Ни JREG.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREG.L and JGSA.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGSA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
JREG.L is categorized as Global Equities, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREG.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор