Сравнение JREG.L с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREG.L и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.68% | 19.75% | 18.68% | 25.69% | -17.71% | 24.33% | 17.21% | 27.94% | -9.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JREG.L показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%.
JREG.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREG.L и FXAIX
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JREG.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JREG.L
FXAIX
Сравнение JREG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.L | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 7.30 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JREG.L и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и FXAIX
JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и FXAIX
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.79% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.89% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -24.50% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.56% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.83% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.55% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и FXAIX
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.19% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.37% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.55% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.32% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.92% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.05% | -0.93% |