PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.L с FXAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 11.55%/yr vs 13.05%/yr for FXAIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREG.L показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.11%.

JREG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.34%
1 год
21.68%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.11%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		7.65%19.75%18.69%25.69%-17.71%24.33%17.21%27.94%-9.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.11%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-12.59%

Correlation

The correlation between JREG.L and FXAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

0.58

The correlation between JREG.L and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с VUAG.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

JREG.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREG.LFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.79

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.45

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.51

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

11.22

-0.57

JREG.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и FXAIX

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.89%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-18.76%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-24.50%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.22%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.79%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и FXAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.88%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.90%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.54%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.02%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.08%

-1.08%

Сравнение комиссий JREG.L и FXAIX

JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и FXAIX

JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREG.L and FXAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор