Сравнение JREG.L с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREG.L или FXAIX.
Основные характеристики
| JREG.L | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.89% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.23 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 12.11% |
| Макс. просадка | -33.82% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.87% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между JREG.L и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и FXAIX
С начала года, JREG.L показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREG.L и FXAIX
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и FXAIX
JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и FXAIX
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.