Сравнение JREG.L с FXAIX
JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 12.10%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREG.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.
JREG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам JREG.L и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.43% | 19.75% | 18.68% | 25.69% | -17.71% | 24.33% | 17.21% | 27.94% | -9.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.89% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -10.41% |
Correlation
The correlation between JREG.L and FXAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between JREG.L and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JREG.L
FXAIX
Сравнение JREG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.L | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 14.80 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и FXAIX
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.79% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.89% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.76% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -24.50% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.73% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.79% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и FXAIX
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.92% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.99% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.88% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.91% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.07% | -1.02% |
Сравнение комиссий JREG.L и FXAIX
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и FXAIX
JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREG.L and FXAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREG.L и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор