Сравнение JREG.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
JREG.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREG.L или JPLG.L.
Основные характеристики
| JREG.L | JPLG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.45% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 15.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 8.86% |
| Макс. просадка | -33.82% | -27.53% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между JREG.L и JPLG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и JPLG.L
С начала года, JREG.L показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREG.L и JPLG.L
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и JPLG.L
Ни JREG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и JPLG.L
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и JPLG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и JPLG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.