PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JREG.L с GGRG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JREG.LGGRG.L
Дох-ть с нач. г.19.48%10.87%
Дох-ть за 1 год31.57%18.03%
Дох-ть за 3 года7.66%7.09%
Дох-ть за 5 лет13.53%10.66%
Коэф-т Шарпа2.792.13
Коэф-т Сортино3.893.07
Коэф-т Омега1.511.39
Коэф-т Кальмара4.254.13
Коэф-т Мартина18.3513.89
Индекс Язвы1.73%1.29%
Дневная вол-ть11.36%8.40%
Макс. просадка-33.82%-22.15%
Текущая просадка-0.55%-0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JREG.L и GGRG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и GGRG.L

С начала года, JREG.L показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 10.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.21%
7.16%
JREG.L
GGRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JREG.L и GGRG.L

JREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.


GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии JREG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JREG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JREG.L, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JREG.L, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JREG.L, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JREG.L, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JREG.L, с текущим значением в 18.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.35
GGRG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGRG.L, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GGRG.L, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GGRG.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GGRG.L, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GGRG.L, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.76

Сравнение коэффициента Шарпа JREG.L и GGRG.L

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.44
JREG.L
GGRG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и GGRG.L

Ни JREG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и GGRG.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и GGRG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
-2.46%
JREG.L
GGRG.L

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и GGRG.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
2.20%
JREG.L
GGRG.L