PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - JREG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 12.10%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREG.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREG.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

JREG.L

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.25%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.43%19.75%18.68%25.69%-17.71%24.33%17.21%27.94%-9.05%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-8.75%

Correlation

The correlation between JREG.L and ISWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between JREG.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREG.L и ISWD.L

Секторы
JREG.L
ISWD.L

Технологии

28.6%
42.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

11.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.4%

Здравоохранение

8.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

JREG.L
28.6%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

JREG.L
15.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

JREG.L
11.3%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

JREG.L
10.1%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

JREG.L
9.1%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

JREG.L
8.9%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

JREG.L
4.6%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

JREG.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

JREG.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

JREG.L
2.9%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

JREG.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

JREG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.93

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.14

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.09

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

18.41

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и ISWD.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-48.12%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.30%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-18.46%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-22.70%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.20%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.70%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и ISWD.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.07%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.72%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.65%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.46%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.67%

+1.38%

Сравнение комиссий JREG.L и ISWD.L

JREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и ISWD.L

JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREG.L and ISWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор