Сравнение EUHD.L с H50E.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

EUHD.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHD.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHD.L и H50E.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	7.12%	42.88%	5.23%	11.37%	-3.26%	13.30%	-13.39%	11.53%	-7.27%	13.76%
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	-0.76%	28.02%	6.20%	20.06%	-3.33%	15.58%	3.30%	21.72%	-10.53%	14.39%

Доходность по периодам

С начала года, EUHD.L показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции EUHD.L уступали акциям H50E.L по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.05% соответственно.

EUHD.L

1 день: 1.65%

1 месяц: -0.88%

С начала года: 7.12%

6 месяцев: 12.95%

1 год: 30.57%

3 года*: 19.76%

5 лет*: 13.40%

10 лет*: 9.18%

H50E.L

1 день: 2.82%

1 месяц: -4.34%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 3.33%

1 год: 15.48%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 11.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Название символа

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUHD.L:

EUHD.L с XDAX.L EUHD.L с LDEG.L EUHD.L с HDEM.L EUHD.L с MVOL.L EUHD.L с SCHD EUHD.L с VHYL.AS EUHD.L с TDGB.L

Часто сравнивают с H50E.L:

H50E.L с HMEU.L H50E.L с SPX5.L H50E.L с JREE.DE H50E.L с SPY H50E.L с EUE.L H50E.L с EQQQ.L H50E.L с ISF.L

Сравнение комиссий EUHD.L и H50E.L

EUHD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

EUHD.L

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

H50E.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

EUHD.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUHD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

H50E.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHD.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUHD.L	H50E.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.40	0.95	+1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.96	1.34	+1.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.19	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.23	1.37	+2.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.29	5.05	+9.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHD.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHD.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHD.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUHD.L	H50E.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40	0.95	+1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.67	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.62	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.37	+0.25

Корреляция

Корреляция между EUHD.L и H50E.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHD.L и H50E.L

Дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности H50E.L в 2.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	4.03%	4.61%	5.86%	5.50%	5.44%	4.28%	3.06%	4.66%	4.34%	3.41%	3.51%	0.00%
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.63%	2.46%	2.98%	2.92%	2.77%	2.01%	2.05%	3.04%	3.50%	2.76%	2.79%	2.63%

Просадки

Сравнение просадок EUHD.L и H50E.L

Максимальная просадка EUHD.L за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHD.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUHD.L	H50E.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.97%	-34.68%	-1.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.03%	-11.49%	+3.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.82%	-21.72%	+1.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.97%	-31.50%	-4.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.69%	-7.28%	+5.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.37%	-7.26%	+1.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.21%	3.13%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHD.L и H50E.L

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) составляет 4.50%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EUHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUHD.L	H50E.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.50%	6.45%	-1.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.32%	11.04%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.70%	16.31%	-3.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.69%	17.06%	-3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.56%	17.93%	-2.37%

Сравнение EUHD.L с H50E.L

Доходность

Сравнение доходности EUHD.L и H50E.L

Сравнение доходности по годам EUHD.L и H50E.L

Доходность по периодам

EUHD.L

H50E.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUHD.L и H50E.L

Доходность на риск

EUHD.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

EUHD.L

H50E.L

Сравнение EUHD.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUHD.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHD.L и H50E.L

Просадки

Сравнение просадок EUHD.L и H50E.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUHD.L и H50E.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)