Сравнение EUHD.L с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
EUHD.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHD.L и MVOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHD.L и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 1.98% | 3.11% | 13.02% | 1.92% | 1.12% | 15.73% | -0.45% | 17.90% | 3.39% | 7.25% |
Разные валюты инструментов
EUHD.L торгуется в GBp, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUHD.L показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции EUHD.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.07% соответственно.
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
MVOL.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHD.L и MVOL.L
EUHD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Доходность на риск
EUHD.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
EUHD.L
MVOL.L
Сравнение EUHD.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHD.L | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.04 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.12 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 0.19 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 0.56 | +13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHD.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.04 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EUHD.L и MVOL.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHD.L и MVOL.L
Дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUHD.L и MVOL.L
Максимальная просадка EUHD.L за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHD.L и MVOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHD.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -28.82% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.14% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.52% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -28.82% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -4.18% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.33% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHD.L и MVOL.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EUHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHD.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.49% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.41% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 10.61% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.50% | +3.06% |