Сравнение EUHD.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
EUHD.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHD.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHD.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 10.81% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -6.39% | 15.10% | -10.00% | 11.46% | -1.01% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHD.L показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
HDEM.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHD.L и HDEM.L
EUHD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
EUHD.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
EUHD.L
HDEM.L
Сравнение EUHD.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHD.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 4.78 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 16.10 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EUHD.L и HDEM.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHD.L и HDEM.L
Дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HDEM.L в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EUHD.L и HDEM.L
Максимальная просадка EUHD.L за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHD.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -32.18% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.64% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.05% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.76% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.92% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.79% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHD.L и HDEM.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EUHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.86% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.09% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 11.38% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.57% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.90% | -0.34% |