PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLBY с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLBY с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLBY и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLBY и IS3Q.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		1.14%40.44%-17.45%10.95%-28.12%24.30%-3.57%7.17%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-1.90%16.05%16.71%25.55%-19.53%23.69%14.65%15.73%
Разные валюты инструментов

GBLBY торгуется в USD, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBLBY показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -1.90%.

GBLBY

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.99%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-0.42%
1 год
14.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.18%
1 год
15.51%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groep Brussel Lambert NV ADR

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GBLBY:
GBLBY с JREE.DEGBLBY с JREG.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

GBLBY vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLBY
Ранг доходности на риск GBLBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLBY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLBY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLBY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLBY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLBY c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLBYIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.98

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.45

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.23

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

9.46

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLBY vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLBY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLBY и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLBYIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.66

-0.64

Корреляция

Корреляция между GBLBY и IS3Q.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLBY и IS3Q.DE

Дивидендная доходность GBLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		6.18%6.25%4.36%3.55%3.62%2.63%2.16%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLBY и IS3Q.DE

Максимальная просадка GBLBY за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLBY и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLBYIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.16%

-32.31%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-7.78%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-20.63%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-4.00%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-4.67%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

1.76%

+14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLBY и IS3Q.DE

Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GBLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLBYIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

4.55%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

8.38%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.91%

15.71%

+54.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.79%

15.48%

+61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.58%

15.62%

+97.96%