PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLBY с JREG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLBY с JREG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE).

JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLBY и JREG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLBY и JREG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		1.14%40.44%-17.45%10.95%-28.12%24.30%-3.57%7.17%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-2.87%20.59%18.36%25.21%-17.97%24.49%16.93%15.86%
Разные валюты инструментов

GBLBY торгуется в USD, в то время как JREG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBLBY показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у JREG.DE с доходностью -2.87%.

GBLBY

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.99%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-0.42%
1 год
14.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

JREG.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.78%
1 год
18.73%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groep Brussel Lambert NV ADR

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с GBLBY:
GBLBY с IS3Q.DEGBLBY с JREE.DE
Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с VWCE.DEJREG.DE с IUMF.L

Доходность на риск

GBLBY vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLBY
Ранг доходности на риск GBLBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLBY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLBY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLBY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLBY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLBY c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLBYJREG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.14

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.64

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.67

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

11.80

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLBY vs. JREG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLBY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JREG.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLBY и JREG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLBYJREG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.14

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.74

-0.71

Корреляция

Корреляция между GBLBY и JREG.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLBY и JREG.DE

Дивидендная доходность GBLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		6.18%6.25%4.36%3.55%3.62%2.63%2.16%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLBY и JREG.DE

Максимальная просадка GBLBY за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки JREG.DE в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLBY и JREG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLBYJREG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.16%

-33.56%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-8.63%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-21.42%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-3.54%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-4.34%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

1.58%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLBY и JREG.DE

Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GBLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLBYJREG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

4.75%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

8.70%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.91%

16.41%

+53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.79%

15.41%

+61.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.58%

17.05%

+96.53%