PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-8.78%

Correlation

The correlation between JREE.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between JREE.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

JREE.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.28

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.24

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.28

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

12.52

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.28

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-40.40%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.02%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.36%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-19.58%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.23%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.63%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.54%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.44%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.59%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.76%

-1.06%

Сравнение комиссий JREE.DE и D5BL.DE

JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и D5BL.DE

Ни JREE.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREE.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор