Сравнение JREC.L с XCNA.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while XCNA.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 14.07%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 7.57%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -11.09% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.57% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between JREC.L and XCNA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JREC.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
XCNA.L
Сравнение JREC.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 11.77 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и XCNA.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -32.05% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -7.34% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -27.66% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -6.99% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -13.96% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.68% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и XCNA.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.41% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 14.25% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 18.78% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.53% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.53% | -1.45% |
Сравнение комиссий JREC.L и XCNA.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и XCNA.L
Ни JREC.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JREC.L and XCNA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор