PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JREC.L с MCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREC.L с MCHN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while MCHN.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 9.00%/yr for MCHN.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.L.

Доходность

Сравнение доходности JREC.L и MCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у MCHN.L с доходностью -4.08%.

JREC.L

1 день
-3.42%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
0.63%
С начала года
3.55%
1 год
25.34%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREC.L и MCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022
JREC.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)		3.55%28.38%9.65%-13.02%-19.50%
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%-20.55%

Correlation

The correlation between JREC.L and MCHN.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between JREC.L and MCHN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREC.L:
JREC.L с JSET.LJREC.L с JU13.LJREC.L с JPCT.LJREC.L с JRZD.LJREC.L с FLQA.LJREC.L с JREA.LJREC.L с M9SV.L
Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C300.LMCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.L

Доходность на риск

JREC.L vs. MCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREC.L
Ранг доходности на риск JREC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREC.L c MCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREC.LMCHN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.40

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.69

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.60

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

1.21

+7.68

JREC.L vs. MCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREC.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MCHN.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREC.L и MCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREC.L и MCHN.L

Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки MCHN.L в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и MCHN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREC.LMCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.92%

-52.51%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-12.42%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-24.72%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-23.59%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-31.33%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

6.20%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JREC.L и MCHN.L

JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREC.LMCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.16%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

14.07%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.87%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

26.09%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

25.71%

-2.63%

Сравнение комиссий JREC.L и MCHN.L

JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MCHN.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREC.L и MCHN.L

Ни JREC.L, ни MCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREC.L and MCHN.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for MCHN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREC.L и MCHN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор