Сравнение JREC.L с CNAA.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while CNAA.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 9.60%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CNAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.27%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAA.L
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам JREC.L и CNAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 4.27% | 26.12% | 10.92% | -14.19% | -19.02% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CNAA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between JREC.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CNAA.L
Сравнение JREC.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CNAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.17 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 8.38 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CNAA.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CNAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -56.07% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -8.01% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -28.67% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -17.89% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -32.77% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.03% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CNAA.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.82% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 14.97% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 19.23% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.75% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.59% | +0.49% |
Сравнение комиссий JREC.L и CNAA.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CNAA.L
Ни JREC.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JREC.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for CNAA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CNAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор