Сравнение JREC.L с C300.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while C300.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 14.87%/yr for C300.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и C300.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 9.32%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -0.20% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.32% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
Correlation
The correlation between JREC.L and C300.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JREC.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
C300.L
Сравнение JREC.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.43 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 12.47 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и C300.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -31.77% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -7.64% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -28.06% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.33% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -13.80% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и C300.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 9.60% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.32% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 15.38% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 19.90% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.34% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.34% | +0.74% |
Сравнение комиссий JREC.L и C300.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и C300.L
Ни JREC.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JREC.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор