PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREB.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned 0.14%/yr vs -0.04%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREB.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%4.64%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-13.89%-1.11%2.40%4.83%

Correlation

The correlation between JREB.DE and PR1C.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between JREB.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

JREB.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.99

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.76

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

2.59

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREB.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-17.73%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.61%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-2.61%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-17.73%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.67%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.51%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и PR1C.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREB.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.07%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.69%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.07%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.43%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.08%

-0.12%

Сравнение комиссий JREB.DE и PR1C.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и PR1C.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JREB.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for PR1C.DE.

JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор