PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREB.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned 0.31%/yr vs -0.10%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.

JREB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.56%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREB.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.28%3.15%4.24%7.62%-13.22%-1.05%2.29%6.17%0.29%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%0.30%

Correlation

The correlation between JREB.DE and IBCS.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JREB.DE and IBCS.DE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

JREB.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREB.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.71

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.08

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.92

-0.28

JREB.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREB.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-17.87%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.78%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-2.78%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-17.87%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.06%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.98%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и IBCS.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREB.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.83%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.94%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.74%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.47%

+0.51%

Сравнение комиссий JREB.DE и IBCS.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и IBCS.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREB.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор