PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREB.DE с EL49.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned 0.14%/yr vs -0.16%/yr for EL49.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EL49.DE с доходностью 0.49%.

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

EL49.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
1.76%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREB.DE и EL49.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		0.49%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%0.21%

Correlation

The correlation between JREB.DE and EL49.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between JREB.DE and EL49.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE

Доходность на риск

JREB.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEEL49.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.57

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

1.52

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EL49.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и EL49.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и EL49.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREB.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.77%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.05%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-3.05%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-16.77%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.87%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и EL49.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) составляет 1.16%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREB.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.28%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.42%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.85%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.88%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.25%

-0.29%

Сравнение комиссий JREB.DE и EL49.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и EL49.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.49%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREB.DE and EL49.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.

JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and Deka. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.20% for EL49.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и EL49.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор