Сравнение JREA.L с JARI.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while JARI.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. JREA.L is actively managed, while JARI.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 5.50%/yr for JARI.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -13.65% |
Correlation
The correlation between JREA.L and JARI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between JREA.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
JARI.L
Сравнение JREA.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.35 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.74 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и JARI.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -52.48% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.14% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -15.93% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -29.66% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -37.31% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.40% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и JARI.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.72% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 15.64% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 19.49% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.45% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.63% | -2.03% |
Сравнение комиссий JREA.L и JARI.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и JARI.L
Ни JREA.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and JARI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JARI.L is Japan Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор