Сравнение JREA.L с JREC.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 9.63%/yr for JREC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JREC.L с доходностью 3.55%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -10.72% |
Correlation
The correlation between JREA.L and JREC.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between JREA.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
JREC.L
Сравнение JREA.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.41 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.89 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и JREC.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -37.92% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.46% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -27.06% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -10.46% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -18.92% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.84% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и JREC.L
Текущая волатильность для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) составляет 8.95%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 9.60% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 15.19% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 19.20% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.08% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.08% | -3.48% |
Сравнение комиссий JREA.L и JREC.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и JREC.L
Ни JREA.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and JREC.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JREC.L is China Equities. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор