Сравнение JREA.L с HBKU.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index. JREA.L is actively managed, while HBKU.L is passively managed. Over the past year, JREA.L returned 33.69% vs 3.88% for HBKU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.37%/yr for HBKU.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и HBKU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и HBKU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.18% |
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
Correlation
The correlation between JREA.L and HBKU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. HBKU.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
HBKU.L
Сравнение JREA.L c HBKU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | HBKU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.13 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.50 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и HBKU.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что больше максимальной просадки HBKU.L в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и HBKU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | HBKU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -3.43% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -3.43% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -1.37% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.75% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.11% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и HBKU.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBKU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | HBKU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.75% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 3.62% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 4.03% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 3.62% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 3.62% | +15.98% |
Сравнение комиссий JREA.L и HBKU.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HBKU.L в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и HBKU.L
Ни JREA.L, ни HBKU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and HBKU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HBKU.L is Global Sukuk. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.37% for HBKU.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и HBKU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор