Сравнение JREA.L с HSXD.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. JREA.L is actively managed, while HSXD.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 23.11%/yr for HSXD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.31%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between JREA.L and HSXD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between JREA.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
HSXD.L
Сравнение JREA.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.19 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.72 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и HSXD.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -38.23% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.86% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -20.22% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -11.92% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -14.15% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.23% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и HSXD.L
Текущая волатильность для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) составляет 8.95%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 10.07% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 20.26% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 22.33% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.63% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.16% | +0.44% |
Сравнение комиссий JREA.L и HSXD.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и HSXD.L
Ни JREA.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JREA.L and HSXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор