Сравнение JREA.L с DXJA.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while DXJA.L is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. JREA.L is actively managed, while DXJA.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 31.14%/yr for DXJA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREA.L показывает доходность 19.52%, а DXJA.L немного выше – 20.17%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.17% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 1.03% |
Correlation
The correlation between JREA.L and DXJA.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between JREA.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
DXJA.L
Сравнение JREA.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.02 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 17.22 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и DXJA.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -37.51% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.10% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -23.01% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -4.25% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.66% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.95% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и DXJA.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.13% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 16.33% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 20.25% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.42% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.25% | +0.35% |
Сравнение комиссий JREA.L и DXJA.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и DXJA.L
Ни JREA.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and DXJA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJA.L is Japan Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор