Сравнение JRDM.L с IPOL.L
JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDM.L returned 351.83%/yr vs 26.74%/yr for IPOL.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDM.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у IPOL.L с доходностью 14.97%.
JRDM.L
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -9.73%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 193.58%
- 3 года*
- 351.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам JRDM.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.83% | 6,879.02% | 8.51% | 1.37% | -11.34% | -28.39% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | -7.78% |
Correlation
The correlation between JRDM.L and IPOL.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDM.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
IPOL.L
Сравнение JRDM.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDM.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.52 | 1.22 | +1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.50 | 3.16 | +12.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.42 | 7.17 | +44.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и IPOL.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -56.74% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.60% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.63% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.14% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -21.55% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.24% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и IPOL.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.06% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 18.08% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 23.64% | +94.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 505.41% | 27.89% | +477.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 505.41% | 25.84% | +479.57% |
Сравнение комиссий JRDM.L и IPOL.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и IPOL.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 46.51%, тогда как IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
JRDM.L and IPOL.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
JRDM.L tracks MSCI EM NR USD, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор